量化交易 — 教学指南

量化交易：只讲量化算法、Alpha 建模与交易优化

这版大纲不再讲 Python 入门、机器学习基础或泛工程科普，而是直接面向有 ML/统计背景的读者，只围绕量化算法本身展开：预测型 Alpha、截面因子、统计套利、组合优化、风险模型、最优执行、做市模型、波动率交易、状态空间建模、强化学习/在线学习，以及策略显著性检验与元分配。当前版本先重写目录和章节简介，正文后续再逐章补。

Alpha 主线：截面定价、时序预测、状态切换、非线性排序与信号正交化

组合主线：均值-方差、鲁棒优化、风险预算、约束 QP 与交易成本正则化

交易主线：Almgren-Chriss、瞬时冲击、限价单控制、做市库存风险与 HFT 微观结构

自适应主线：Kalman/HMM、Bandit、Online Convex Optimization、RL for Trading